Estimación del exponente de Hurst y la dimensión fractal del petróleo: caso WTI

Resumen

Para estudiar la variedad de sistemas y con el propósito de lograr la comprensión de un fenómeno a través de un método matemático se determinó el exponente de Hurst en la serie de tiempo de los precios del barril de petróleo WTI durante el período enero 2006 y abril 2016, con el fin de cuantificar su tendencia relativa, hallar la dimensión fractal y lograr una interpretación propia de lo observado.  Se aplicó el método de análisis de rango reescalado hasta un máximo de 8 particiones de la serie. Se obtuvo un valor representativo de 0.5587 en el exponente de Hurst y una dimensión fractal de 1.4413, cuyos coeficientes indican que la serie es persistente, de ruido negro y no se ajusta a un movimiento browniano aleatorio.